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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20170427)
 

  周三(4月26日),人民币中间价报6.8845,较前一交易日贬值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8870,日间最高6.8851、最低6.8908,16:30收于6.8908,较前一交易日贬值约0.07%。整体来看,银行间外汇市场偏向于买入美元。近期人民币汇率交投区间较为稳定,开盘后即来到6.8860附近,亚洲时段美元指数窄幅震荡,上午银行间市场美元买卖基本均衡,人民币汇率在6.8860至6.8880之间交投;进入欧洲时段后,市场关注晚间美国总统特朗普的税改提案,欧元兑美元从1.0950的近期高点回落,美元指数从98.700的低位反弹;由于近期人民币升值阻力较大,尽管美元指数偏弱,境内人民币汇率却未能升破6.8800的关口,离岸人民币汇率跌破6.8900后继续贬值,境内交易商持续买入美元,人民币贬值到6.8900后企稳,同时部分参与者买入美元,人民币汇率收于6.8908。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8830,支撑位6.8950。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点小幅震荡走升。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,早盘开盘短端掉期价格继续上扬,次日期掉期价格从5震荡走升至6位置,给短端掉期价格提供支撑,1个月期限掉期点围绕161反复交投。中长期限方面,1年期掉期点早盘受市场买盘情绪带动,高开至1240位置,部分参与者持续提供卖盘流动性,1年期掉期点围绕1245位置反复交投;午盘买盘一度将1年期掉期点买至1250位置,但随着传统卖出机构的加入,1年期掉期点难以向上突破,继续围绕1245位置交投。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于161、426,6个月、1年期掉期点分别收于736、1245。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨144个点,为7.0780,与境内1年期限远期外汇汇率价差为627个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-04-27)